Risk Manager

1994-2021 DEXIA - GROUPE BANCAIRE EN RESOLUTION ORDONNEE DEPUIS 2012- BILAN 114 MDS EUR, CET1 28.1% 31/12/20 - Missions: Maintenir la capacité de refinancement - Préserver la base de capital - Assurer la continuité opérationnelle

Contexte : Transformation accélérée (externalisation) et Contrôle renforcé du régulateur (BCE/ACPR/BNB/FED) Membre du Comité Exécutif Risques, Participation au Comité de Direction et Comité des Risques Dexia (CA) Management d'une équipe de 10 personnes sur 2 pôles Risque Opérationnel et Sécurité de l'information

• Création et déploiement d'une nouvelle méthode d'évaluation des risques opérationnels et IT (type RCSA)
• Définition de nouveaux KRI (Key Risk Indicators) pour le dispositif d'Appétit aux risques
• Lancement et coordination d'un rapport semestriel de continuité opérationnelle pour la BCE
• Refonte complète du Plan d'Assurance Sécurité couvrant la gouvernance et des composants techniques du dispositif de gestion de la sécurité de l'information (SSI) / de la continuité (PCA/PRA)
• Définition et mise en oeuvre de la gouvernance et du suivi des risques opérationnels pour les activités externalisées majeures (services IT et Back Office) et les autres prestations de type PCI (critiques, importantes)

Résultats

• Mise en conformité de la 2ème ligne de défense suite aux différentes missions d'audit externe (BCE/ACPR/BNB)
• Amélioration rapide du savoir-faire de l'équipe (RO/SSI) pour la gestion des risques et des projets structurant
• Meilleure intégration et acculturation des équipes métiers aux problématiques des risques opérationnels

Contexte : Lancement par les régulateurs des premiers exercices de stress tests bancaires européens, dans un contexte très sensible post crise financière / dette Euro (2007/2010) et de résolution ordonnée pour Dexia

Management d'une équipe de 5 personnes non financiers) - Membre du comité Capital Economique - Stress Testing

• Mise en place d'un management transversal des exercises de stress-test (globaux et spécifiques, financiers et non financiers) pour évaluer la résistance de la banque (impact sur le capital) à un scénario financier adverse
• Gestion opérationnelle du comité de pilotage avec la direction générale (CRO/CFO/COO), les équipes spécialisées Risque (crédit/marché/liquidité/opérationnel) et Finance (stratégie financière/ALM/comptabilité)
• Développement de scénarios macro-économiques et simulation des résultats via des modèles de mesure ponctuelle « Point In Time », ou une évaluation « Experte » pour les paramètres (PD, LGD) du risque crédit

Résultats

• Réalisation des stress tests européens et validation des résultats par les régulateurs (BCE, BNB, ACPR, ABE)
• Communication au marché en 2014 du Comprehensive Exercise (qualité des actifs, stress tests et remédiation)
• Réalisation du premier EBA Transparency Exercise en 2015 avec les équipes Risques et Finance
• Déploiement de programmes de simulations risque de crédit (IRBA/STD) pour tenir les délais et la qualité

Contexte : La modélisation IRBA des expositions Secteur Public Local est stratégique pour les fonds propres Dexia

Membre du Comité de Validation des modèles crédit et du Comité de Projet Bâle II

Management d'une équipe de 10 personnes Crédit (PD/LGD/CCF) pour les entités du Secteur Public Local - SPL (collectivités locales, sociétés de logement, satellites)

• Développer, gérer les données, faire valider et assurer l'utilisation opérationnelle des modèles internes IRBA Crédit (PD,LGD,CCF) pour les entités du Secteur Public Local SPL (collectivités locales, sociétés de logement, satellites)
• Piloter au quotidien la gestion du projet et du changement associé en coordination avec le comité projet Bâle II, les directions commerciales France et les entités internationales (Europe, USA, Japon), les équipes d'analyse et de modélisation/quantification du risque de crédit, ainsi que la direction Informatique opérationnel (validation opérationnelle)
• Définir les spécifications, réaliser les tests, former les équipes d'analystes, et accompagner le déploiement opérationnel (validation opérationnelle) des outils de notation IRBA (France, Belgique, entités internationales) (ACPR/BNB) des modèles IRBA crédit SPL, pour le calcul des fonds propres Bâle II.

Résultats

• Accord officiel du régulateur, dès 2008, pour utiliser la méthode avancée IRBA pour Dexia (dont SPL)
• Baisse importante de la consommation en fonds propres pour les expositions Secteur Public Local

Contexte : Renforcement des engagements dans le cadre d'une croissance forte des expositions crédit SPL

Participation au Comité de crédit (France/International)

Co-Management d'une équipe de 6 personnes siège Paris

• Analyser les dossiers de crédit (nouveaux crédits et restructuration de dette) et prendre les décisions pour les engagements Secteur Public Local (SPL) France, dans les règles de délégation
• Préparer la décision du comité de crédit pour les engagements internationaux SPL (Europe, USA, Autres)
• Animer le réseau fonctionnel international des analystes de crédit SPL, actualiser les règles de délégation

Résultats

• Transfert de connaissance/compétence entre analystes et réduction des délais de traitement des dossiers
• Optimisation de la gestion des dossiers complexes (exemple restructurations de dette)

Contexte : Mise en place du contrôle stratégique et financier post acquisition (majoritaire) en 2000 de la banque Prva Komunalna Banka (PKB) en Slovaquie (banque universelle, 600 personnes et 43 agences)

Participation au Comité International DPFB/DCL et au Comité de crédit DPFB/DCL

Membre du conseil de surveillance de Kofis Leasing (véhicules) en Slovaquie

• Préparer les comités exécutifs (avec management local) et conseils d’administration des entités slovaques
• Superviser le contrôle budgétaire et financier, participer aux réflexions stratégiques et rechercher des synergies au sein du groupe Dexia
• Gestion de l’interface entre les filiales et les services centraux (financier, juridique, audit, risques de crédit et de marché, autorités de tutelle, ressources humaines, développement commercial, ...)
• Présenter les dossiers de crédit PKB et Kofis Leasing au Comité de Crédit Dexia (Corp., Project Finance, SPL)
• Evaluer et participer aux opérations de croissance externe en Europe Centrale (Tchéquie, Pologne, Slovaquie)
• Assister les développements des métiers du financement i) Secteur Public Local ii) Financements structurés

Résultats

• Remontée annuelle de dividendes, développement de la banque à distance de PKB

Contexte : Concurrence prix forte sur les grandes collectivités locales et en particulier pour le financement des grands projets d'investissement de l'intercommunalité (assainissement, incinération, transports urbains, ...)

Management d'une équipe de 2 personnes

• Développer une offre commerciale pour les grandes agglomérations de la région Nord Pas de Calais (communication avec les élus et les directeurs financiers des collectivités locales)
• Commercialiser des financements court et long terme avec un support expert qualitatif pour accompagner les grands projets : analyse financière prospective, gestion active de dette, optimisation de trésorerie
• Lancer de nouvelles activités de service sur le territoire : Leasing voitures, Assurances Personnes / Biens

Résultats

• Hausse de la part de marché (+15%) sur les grandes agglomérations

• Commercialisation des financements court et long terme sur le département du Rhône
• Réalisation d'un logiciel de gestion active du risque de taux par instruments de couverture

Contexte : Promotion des exportations françaises et appui aux entreprises FR, après la guerre du Golfe

Résultats

• Développement des relations avec les grandes familles commerçantes et industrielles de Djeddah
• Organisation de la foire annuelle du CFCE (100 entreprises françaises) à Djeddah en 1993