Manager ESG & Gestion des Risques

Nov 2021 à Sept 2023 : Digitalisation Risque de Crédit

• Management d'une équipe d'analystes en charge de la digitalisation des processus de gestion de crédits pour les prêts hypothécaires et les prêts aux entreprises afin d'assurer leur harmonisation avec la vision digitale des produits de crédit.
• Collaboration avec les principales parties prenantes métiers, notamment les équipes Crédit, Risques et Juridique, afin de comprendre les besoins de l'entreprise et d'établir des priorités pour une inclusion efficace dans la feuille de route digitale des produits.
• Conception et développement de nouveaux processus de gestion de crédit afin d'améliorer l'automatisation et l'adoption des produits digitaux de crédits.
• Gestion et suivi de l'exécution de l'implémentation des processus de crédits digitaux afin d'assurer le respect des délais. Formation des gestionnaires clientèles et des experts immobiliers aux nouveaux processus afin de faciliter l'adoption des nouveaux processus.

Nov 2017 - Nov 2021 : Risque et Bâle 3 réglementation

• Conception et développement de modèles internes pour le calcul des expositions (EE et PFE) pour le portefeuille de produits dérivés OTC et ETD afin de se conformer aux exigences réglementaires de Bâle 3 (SA-CCR et IMM).
• Implémentation d’un moteur de calcul pour l’évaluation hebdomadaire du crédit risque (CVA) afin de monitorer le risque sur les produits dérivés pour respecter les limites RWA de la banque.
• Amélioration de l’approche du modèle interne pour le calcul du RWA des produits structurés.
• Développement du cadre réglementaire Bâle 3 pour la gestion de la titrisation et automatisation de l’intégration des produits de titrisation, contribuant ainsi à améliorer le RWA et à réduire l’allocation du capital.
• Validation du modèle de gestion du risque de concentration et mise en œuvre du reporting Bâle 3 pour les larges expositions.

QIM INFO Consulting

Gestion des Reporting risques et réglementaires

• Responsable d'équipe en charge du développement du framework permettant l'élaboration des reportings risques et financiers afin de garantir la conformité avec les exigences de Bâle 3.
• Supervision de la préparation et la soumission des reportings, en garantissant l'exactitude et le respect des délais.
• Analyse et interprétation des modifications réglementaires et adaptation des processus existants de reporting bancaire.
• Élaboration d 'un cadre solide de production de reportings et mise en place de contrôles permettant de réduire les erreurs et d'améliorer les temps de réponse.
• Collaboration avec les équipes internes notamment Finance, Risque, Front Office et Technologie pour automatiser le recueil des données de reporting.

Projet réglementaire Fatca

• Supervision de l 'implémentation du projet Fatca avec les parties prenantes dans trois pays.
• Coordination avec les équipes en charge de la Fiscalité, l'adaptation du processus d'intégration des clients, des règles et du traitement fiscal afin de respecter les règles Fatca.
• Développement des solutions permettant d'identifier les indices Fatca, les clients éligibles à Fatca et produire des reportings Fatca.
• Responsable de la gestion du planning, du budget, du suivi des livrables et de la communication de l'état d'avance lors des comités de pilotage.

• Standardisation du processus d'octroi de crédit pour les prêts aux entreprises worldwide.
• Développement des modèles de gestion du risque EAD/PD/LGD/RWA pour évaluer du risque de crédit dans le contexte de Bâle 2.
• Conception et implémentation des modèles de calcul du RAROC et Economic Value Added (EVA) pour l a Corporate Banking à l'échelle mondiale .
• Evaluation de l'impact sur l'allocation du capital à partir des scenarios de stress sur les pertes de crédit en tenant compte d'une forte hausse des taux d'intérêts.
• Production de reporting pour faciliter l'analyse du crédit et du portefeuille de prêts, ainsi que les reportings pour le top management nécessaire à la prise de décision.

• Mise en œuvre d'un modèle interne de risque de marché nécessaire pour le calcul de la VAR pour les produits dérivées complexes (Options Exotiques).
• Implémentation de macros de calcul pour la validation de modèles de pricing pour les produits dérivés exotiques.
• Support aux activités de trading en fournissant une production quotidienne et automatique des indicateurs de risque des marchés.
• Participation à des projets visant à développer et à intégrer de nouveaux produits dérivés (swap de variance) et des initiatives commerciales.

➣ TeamPartners Consulting : Consultant Junior Risk

➣ BNP - Cetelem : Crédit risque Analyste

• Collaboration avec le crédit officier pour l'évaluation des risques, des analyses de sensibilité et des analyses de crédit pour le portefeuille de prêts à la consommation.
• Support des équipes quantitatives dans l'élaboration et la validation des modèles de score de crédit afin d'améliorer la décision de crédit pour les particuliers.
• Participation à des projets et des initiatives, y compris l'élaboration des workflows et des procédures pour améliorer l 'octroi de crédit et le processus de décision.